Sharpe Ratio nedir?
Sharpe ratio, bir yatırımın risk başına sağladığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir.
Nerede kullanılır?
Örnek: Portföy getirisi: %12 Risksiz faiz: %4 Standart sapma: %8 Sharpe ratio = (12−4)/8 = 1
Nasıl değerlendirilir?
Sharpe Ratio = (Portföy Getirisi − Risksiz Faiz) / Standart Sapma
🧭 Açıklama
Kısa tanım
Sharpe ratio, bir yatırımın risk başına sağladığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir.
Detaylı açıklama
Sharpe oranı Nobel ödüllü ekonomist William Sharpe tarafından geliştirilmiştir. Bu oran yatırımın getirisini risksiz getiri oranına göre değerlendirir ve risk başına ne kadar fazla getiri sağlandığını gösterir.
Yüksek Sharpe oranı genellikle daha iyi risk ayarlı performans anlamına gelir.
Formül
Sharpe Ratio = (Portföy Getirisi − Risksiz Faiz) / Standart Sapma
Örnek kullanım / örnek hesaplama
Örnek: Portföy getirisi: %12 Risksiz faiz: %4 Standart sapma: %8 Sharpe ratio = (12−4)/8 = 1
📌 Bu terim nerede kullanılır?
Örnek:
Portföy getirisi: %12
Risksiz faiz: %4
Standart sapma: %8
Sharpe ratio = (12−4)/8 = 1
📖 Detaylı açıklama
Sharpe oranı Nobel ödüllü ekonomist William Sharpe tarafından geliştirilmiştir. Bu oran yatırımın getirisini risksiz getiri oranına göre değerlendirir ve risk başına ne kadar fazla getiri sağlandığını gösterir.
Yüksek Sharpe oranı genellikle daha iyi risk ayarlı performans anlamına gelir.
🧮 Formül
Sharpe Ratio = (Portföy Getirisi − Risksiz Faiz) / Standart Sapma
🎯 Kısa özet
- Sharpe Ratio nedir? Sharpe ratio, bir yatırımın risk başına sağladığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir.
- Sharpe Ratio nerede kullanılır? Örnek: Portföy getirisi: %12 Risksiz faiz: %4 Standart sapma: %8 Sharpe ratio = (12−4)/8 = 1
- Sharpe Ratio nasıl hesaplanır? Sharpe Ratio = (Portföy Getirisi − Risksiz Faiz) / Standart Sapma Örnek: Portföy getirisi: %12 Risksiz faiz: %4 Standart sapma: %8 Sharpe ratio = (12−4)/8 = 1
❓ Sık sorulan sorular
Sharpe Ratio nedir?
Sharpe ratio, bir yatırımın risk başına sağladığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir.
Sharpe Ratio ne için kullanılır?
Örnek: Portföy getirisi: %12 Risksiz faiz: %4 Standart sapma: %8 Sharpe ratio = (12−4)/8 = 1
Sharpe Ratio nasıl hesaplanır?
Sharpe Ratio = (Portföy Getirisi − Risksiz Faiz) / Standart Sapma Örnek: Portföy getirisi: %12 Risksiz faiz: %4 Standart sapma: %8 Sharpe ratio = (12−4)/8 = 1
⚡ Hızlı özet
- Terim: Sharpe Ratio
- Kategori: Portföy Performans Analizi
- Formül: Var
- Örnek hesaplama: Var
- URL: /finans-terimleri-sozlugu/sharpe-ratio-nedir
🗂 Aynı kategorideki diğer terimler
Genel sık sorulan sorular
Finans terimleri sözlüğü ne işe yarar?
Finans, yatırım, şirket değerleme ve finansal analiz alanlarında kullanılan kavramların anlamını, kullanım alanını ve varsa formülünü hızlıca görmeyi sağlar.
Bu sayfada terim ile arama yapılabilir mi?
Evet. EBITDA, WACC, NPV, IRR, terminal değer veya net işletme sermayesi gibi ifadeler doğrudan aranabilir.
Aynı terimin farklı anlamları da gösterilir mi?
Evet. Aynı terim farklı kategorilerde farklı tanımlarla geçiyorsa ayrıca gösterilir. Tanımı tamamen aynı olan tekrarlar ise gizlenir.
Formül ve örnek hesaplama da gösterilir mi?
Evet. Kayıtta veri varsa ilgili terimin formülü ve örnek hesaplama bölümü detay sayfasında ayrıca gösterilir.