Kur Riski (FX Exposure) Hesaplama

Bu sayfa; döviz varlık ve yükümlülüklerinizi girerek net döviz pozisyonunuzu hesaplar, kur senaryolarına göre TL bazlı etkiyi (kâr/zarar duyarlılığı) üretir ve istenirse hedge sonrası net riski gösterir. Kur verisi öncelikle veritabanından alınır; yalnızca son 10 gün içinde eksik günler için TCMB XML kontrolü yapılır. Bugüne ait veri, mümkünse today.xml üzerinden çekilir.

1) Parametreler

İşlem gerçekleştiriliyor…
Online kontrol kapsamı: Son 10 gün
Hafta sonu seçilirse sistem en yakın önceki iş gününü esas alır.
Risk etkisi hesaplamasında seçtiğiniz kur metodu kullanılır.
Örnek: ±20 ve adım 5 seçilirse -20,-15,...,+20 senaryosu üretilir.
Seçilen şok, “Döviz bazlı etki” özetinde kullanılır.
Henüz kur verisi getirilmemiştir. Önce “Kurları Getir” ile spot kurları yükleyiniz.

2) Döviz Pozisyonları

Pozisyon mantığı: Varlık (+) ve Borç (−) olarak işaretlenir. Hedge tutarı girilirse aynı para birimi içinde net pozisyondan düşülür.

Örnek: 100.000 USD borç ve 40.000 USD forward (hedge) girilirse net: -60.000 USD kabul edilir.
İpucu: Kur alanı otomatik gelir; gerekirse manuel değiştirilebilir.
# Döviz Tür Tutar Hedge Tutarı Net Tutar Kur TL Etki (Spot) Kaynak İşlem
Tutar/hedge alanları “döviz cinsi” birimindedir. “TL Etki (Spot)”: Net Tutar × Kur olarak gösterilir.

3) Özet (Net Pozisyon ve Risk)

Toplam Net Döviz Pozisyonu (TL)
—
Spot kur ile TL karşılığı
Seçili Şokta Etki (TL)
—
—
En Büyük Döviz Bazlı Duyarlılık
—
Seçili şok bazında
Kur Veri Durumu
—
—
Döviz Net (Döviz) Kur Spot TL Seçili Şok Etki (TL)
Hesaplama notu:
• Şok etkisi, basit duyarlılık yaklaşımı ile hesaplanır: Etki = Spot TL × Şok%.
• Bu yaklaşım, muhasebe kur farkı (tahakkuk) veya riskten korunma muhasebesi (IFRS/TFRS) kapsamına ilişkin detayların yerine geçmez.
• İstenirse, “tarih bazlı maliyet kuru” (örn. işlem tarihi) ve “bilanço tarihi” ayrımı ile daha ileri bir kur farkı modülü ayrıca eklenebilir.

4) Senaryo Analizi (Toplam TL Etki)

Senaryo tablosu için önce pozisyonları girip “Hesapla” butonuna basınız.
Kur Değişimi (%) Toplam Etki (TL)
Not: Negatif şok “TL değer kazanımı / döviz değer kaybı”, pozitif şok “TL değer kaybı / döviz değer artışı” senaryosunu temsil eder.

5) Grafikler

Grafiklerin oluşturulması için önce “Hesapla” ile senaryo çıktısı üretilmelidir.
5.1 Senaryo Eğrisi (Toplam Etki)
Çizgi Kur şoku → TL etkisi
5.2 Döviz Bazlı Etki (Seçili Şok)
Sütun Seçili şok bazlı
Tooltip üzerinde değerler görüntülenir. PNG indir seçeneği, Chart.js üzerinden alınan görseli kaydeder.

6) VaR (Basit) – Opsiyonel

Bu bölüm, pratik amaçlı basit bir VaR hesaplaması sunar. Kur getirileri için normal dağılım varsayımı ve tek volatilite parametresi kullanır. Kur volatilitesi ve yöntem tercihlerine göre (EWMA / GARCH / tarihsel VaR) daha gelişmiş bir modül ayrıca eklenebilir.
Örnek: %12 = 12 yazınız.
Örnek: 10 iş günü.
VaR = |Toplam TL| × σ × √(H/252) × Z
Not: VaR, toplam net TL pozisyonu üzerinden yaklaşık hesaplanır.
VaR hesaplamak için önce “Hesapla” ile toplam TL pozisyonunu oluşturunuz.