Yükleniyor…
Örnek aramalar: EBITDA, WACC, serbest nakit akımı, terminal değer, beta katsayısı, net rezerv, para
Kategori: Portföy Performans Analizi

Sharpe Oranı nedir?

Sharpe oranı, bir yatırımın risk başına sağladığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir.

Nerede kullanılır?

Örnek: Portföy getirisi %15 Risksiz faiz %5 Risk (σ) %10 Sharpe = 1,0

Nasıl değerlendirilir?

Sharpe = (Portföy Getirisi − Risksiz Faiz) / Standart Sapma

🧭 Açıklama

Kategori: Portföy Performans Analizi

Kısa tanım

Sharpe oranı, bir yatırımın risk başına sağladığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir.

Detaylı açıklama

Sharpe oranı Nobel ödüllü ekonomist William Sharpe tarafından geliştirilmiştir. Bu oran yatırım performansını değerlendirirken getiriyi risk ile birlikte ele alır.

Sharpe oranı yüksek olan portföyler aynı risk seviyesinde daha yüksek getiri sağlamış kabul edilir.

Yatırım fonları ve portföy performansı analizlerinde çok sık kullanılan bir ölçüdür.

Formül

Sharpe = (Portföy Getirisi − Risksiz Faiz) / Standart Sapma

Örnek kullanım / örnek hesaplama

Örnek:

Portföy getirisi %15
Risksiz faiz %5
Risk (σ) %10

Sharpe = 1,0

📌 Bu terim nerede kullanılır?

Örnek:

Portföy getirisi %15
Risksiz faiz %5
Risk (σ) %10

Sharpe = 1,0

📖 Detaylı açıklama

Sharpe oranı Nobel ödüllü ekonomist William Sharpe tarafından geliştirilmiştir. Bu oran yatırım performansını değerlendirirken getiriyi risk ile birlikte ele alır.

Sharpe oranı yüksek olan portföyler aynı risk seviyesinde daha yüksek getiri sağlamış kabul edilir.

Yatırım fonları ve portföy performansı analizlerinde çok sık kullanılan bir ölçüdür.

🧮 Formül

Sharpe = (Portföy Getirisi − Risksiz Faiz) / Standart Sapma

🎯 Kısa özet

  • Sharpe Oranı nedir? Sharpe oranı, bir yatırımın risk başına sağladığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir.
  • Sharpe Oranı nerede kullanılır? Örnek: Portföy getirisi %15 Risksiz faiz %5 Risk (σ) %10 Sharpe = 1,0
  • Sharpe Oranı nasıl hesaplanır? Sharpe = (Portföy Getirisi − Risksiz Faiz) / Standart Sapma Örnek: Portföy getirisi %15 Risksiz faiz %5 Risk (σ) %10 Sharpe = 1,0

❓ Sık sorulan sorular

Sharpe Oranı nedir?

Sharpe oranı, bir yatırımın risk başına sağladığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir.

Sharpe Oranı ne için kullanılır?

Örnek: Portföy getirisi %15 Risksiz faiz %5 Risk (σ) %10 Sharpe = 1,0

Sharpe Oranı nasıl hesaplanır?

Sharpe = (Portföy Getirisi − Risksiz Faiz) / Standart Sapma Örnek: Portföy getirisi %15 Risksiz faiz %5 Risk (σ) %10 Sharpe = 1,0

⚡ Hızlı özet

  • Terim: Sharpe Oranı
  • Kategori: Portföy Performans Analizi
  • Formül: Var
  • Örnek hesaplama: Var
  • URL: /finans-terimleri-sozlugu/sharpe-orani-nedir

🗂 Aynı kategorideki diğer terimler

Alfa
Alfa, bir yatırımın piyasa performansına göre sağladığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir.
Jensen Alfa
Jensen alfa, portföyün CAPM modeline göre beklenen getirinin üzerinde sağladığı fazla getiriyi ölçer.
Sharpe Ratio
Sharpe ratio, bir yatırımın risk başına sağladığı fazla getiriyi ölçen performans göstergesidir.
Sortino Ratio
Sortino ratio, yatırım performansını yalnızca aşağı yönlü riskleri dikkate alarak ölçen performans göstergesidir.
Treynor Oranı
Treynor oranı, portföy performansını sistematik risk (beta) üzerinden ölçen performans göstergesidir.

Genel sık sorulan sorular

Finans terimleri sözlüğü ne işe yarar?

Finans, yatırım, şirket değerleme ve finansal analiz alanlarında kullanılan kavramların anlamını, kullanım alanını ve varsa formülünü hızlıca görmeyi sağlar.

Bu sayfada terim ile arama yapılabilir mi?

Evet. EBITDA, WACC, NPV, IRR, terminal değer veya net işletme sermayesi gibi ifadeler doğrudan aranabilir.

Aynı terimin farklı anlamları da gösterilir mi?

Evet. Aynı terim farklı kategorilerde farklı tanımlarla geçiyorsa ayrıca gösterilir. Tanımı tamamen aynı olan tekrarlar ise gizlenir.

Formül ve örnek hesaplama da gösterilir mi?

Evet. Kayıtta veri varsa ilgili terimin formülü ve örnek hesaplama bölümü detay sayfasında ayrıca gösterilir.