Duration Gap nedir?
Duration gap, bir kurumun aktif ve pasiflerinin duration farkını gösteren ve faiz riskini ölçen göstergedir.
Nerede kullanılır?
Örnek: Aktif duration’ı 4 yıl, pasif duration’ı 2 yıl olan bir bankada duration gap pozitif olabilir.
Nasıl değerlendirilir?
Duration Gap ≈ Aktif Duration − (Pasif Duration × Pasif / Aktif)
🧭 Açıklama
Kısa tanım
Duration gap, bir kurumun aktif ve pasiflerinin duration farkını gösteren ve faiz riskini ölçen göstergedir.
Detaylı açıklama
Duration gap özellikle bankacılıkta ekonomik değer duyarlılığını anlamak için kullanılır. Aktiflerin duration’ı pasiflerden yüksekse faiz artışı kurumun ekonomik değerini daha fazla düşürebilir.
Bu gösterge klasik gap analizine göre daha sofistike bir faiz riski ölçüm aracıdır.
Formül
Duration Gap ≈ Aktif Duration − (Pasif Duration × Pasif / Aktif)
Örnek kullanım / örnek hesaplama
Örnek: Aktif duration’ı 4 yıl, pasif duration’ı 2 yıl olan bir bankada duration gap pozitif olabilir.
📌 Bu terim nerede kullanılır?
Örnek: Aktif duration’ı 4 yıl, pasif duration’ı 2 yıl olan bir bankada duration gap pozitif olabilir.
📖 Detaylı açıklama
Duration gap özellikle bankacılıkta ekonomik değer duyarlılığını anlamak için kullanılır. Aktiflerin duration’ı pasiflerden yüksekse faiz artışı kurumun ekonomik değerini daha fazla düşürebilir.
Bu gösterge klasik gap analizine göre daha sofistike bir faiz riski ölçüm aracıdır.
🧮 Formül
Duration Gap ≈ Aktif Duration − (Pasif Duration × Pasif / Aktif)
🎯 Kısa özet
- Duration Gap nedir? Duration gap, bir kurumun aktif ve pasiflerinin duration farkını gösteren ve faiz riskini ölçen göstergedir.
- Duration Gap nerede kullanılır? Örnek: Aktif duration’ı 4 yıl, pasif duration’ı 2 yıl olan bir bankada duration gap pozitif olabilir.
- Duration Gap nasıl hesaplanır? Duration Gap ≈ Aktif Duration − (Pasif Duration × Pasif / Aktif) Örnek: Aktif duration’ı 4 yıl, pasif duration’ı 2 yıl olan bir bankada duration gap pozitif olabilir.
❓ Sık sorulan sorular
Duration Gap nedir?
Duration gap, bir kurumun aktif ve pasiflerinin duration farkını gösteren ve faiz riskini ölçen göstergedir.
Duration Gap ne için kullanılır?
Örnek: Aktif duration’ı 4 yıl, pasif duration’ı 2 yıl olan bir bankada duration gap pozitif olabilir.
Duration Gap nasıl hesaplanır?
Duration Gap ≈ Aktif Duration − (Pasif Duration × Pasif / Aktif) Örnek: Aktif duration’ı 4 yıl, pasif duration’ı 2 yıl olan bir bankada duration gap pozitif olabilir.
⚡ Hızlı özet
- Terim: Duration Gap
- Kategori: Bankacılık ve Risk Yönetimi
- Formül: Var
- Örnek hesaplama: Var
- URL: /finans-terimleri-sozlugu/duration-gap-nedir
🗂 Aynı kategorideki diğer terimler
Genel sık sorulan sorular
Finans terimleri sözlüğü ne işe yarar?
Finans, yatırım, şirket değerleme ve finansal analiz alanlarında kullanılan kavramların anlamını, kullanım alanını ve varsa formülünü hızlıca görmeyi sağlar.
Bu sayfada terim ile arama yapılabilir mi?
Evet. EBITDA, WACC, NPV, IRR, terminal değer veya net işletme sermayesi gibi ifadeler doğrudan aranabilir.
Aynı terimin farklı anlamları da gösterilir mi?
Evet. Aynı terim farklı kategorilerde farklı tanımlarla geçiyorsa ayrıca gösterilir. Tanımı tamamen aynı olan tekrarlar ise gizlenir.
Formül ve örnek hesaplama da gösterilir mi?
Evet. Kayıtta veri varsa ilgili terimin formülü ve örnek hesaplama bölümü detay sayfasında ayrıca gösterilir.