Beta nedir?
Beta, bir yatırımın veya portföyün piyasa hareketlerine karşı duyarlılığını ölçen sistematik risk göstergesidir.
Nerede kullanılır?
Örnek: Beta = 1,3 ise piyasa %10 yükseldiğinde yatırım yaklaşık %13 yükselir.
Nasıl değerlendirilir?
Beta = Cov(Ri , Rm) / Var(Rm)
🧭 Açıklama
Kısa tanım
Beta, bir yatırımın veya portföyün piyasa hareketlerine karşı duyarlılığını ölçen sistematik risk göstergesidir.
Detaylı açıklama
Beta katsayısı yatırımın piyasa dalgalanmalarına ne kadar duyarlı olduğunu gösterir. Beta değeri 1 ise yatırımın piyasa ile aynı yönde hareket ettiği kabul edilir.
Beta değeri 1'den büyükse yatırım piyasa hareketlerine göre daha oynak kabul edilir. 1'den küçükse daha düşük volatiliteye sahip olduğu düşünülür.
Portföy yönetiminde beta yatırım riskini ölçmek için önemli bir araçtır.
Formül
Beta = Cov(Ri , Rm) / Var(Rm)
Örnek kullanım / örnek hesaplama
Örnek: Beta = 1,3 ise piyasa %10 yükseldiğinde yatırım yaklaşık %13 yükselir.
📌 Bu terim nerede kullanılır?
Örnek:
Beta = 1,3 ise piyasa %10 yükseldiğinde yatırım yaklaşık %13 yükselir.
📖 Detaylı açıklama
Beta katsayısı yatırımın piyasa dalgalanmalarına ne kadar duyarlı olduğunu gösterir. Beta değeri 1 ise yatırımın piyasa ile aynı yönde hareket ettiği kabul edilir.
Beta değeri 1'den büyükse yatırım piyasa hareketlerine göre daha oynak kabul edilir. 1'den küçükse daha düşük volatiliteye sahip olduğu düşünülür.
Portföy yönetiminde beta yatırım riskini ölçmek için önemli bir araçtır.
🧮 Formül
Beta = Cov(Ri , Rm) / Var(Rm)
🎯 Kısa özet
- Beta nedir? Beta, bir yatırımın veya portföyün piyasa hareketlerine karşı duyarlılığını ölçen sistematik risk göstergesidir.
- Beta nerede kullanılır? Örnek: Beta = 1,3 ise piyasa %10 yükseldiğinde yatırım yaklaşık %13 yükselir.
- Beta nasıl hesaplanır? Beta = Cov(Ri , Rm) / Var(Rm) Örnek: Beta = 1,3 ise piyasa %10 yükseldiğinde yatırım yaklaşık %13 yükselir.
❓ Sık sorulan sorular
Beta nedir?
Beta, bir yatırımın veya portföyün piyasa hareketlerine karşı duyarlılığını ölçen sistematik risk göstergesidir.
Beta ne için kullanılır?
Örnek: Beta = 1,3 ise piyasa %10 yükseldiğinde yatırım yaklaşık %13 yükselir.
Beta nasıl hesaplanır?
Beta = Cov(Ri , Rm) / Var(Rm) Örnek: Beta = 1,3 ise piyasa %10 yükseldiğinde yatırım yaklaşık %13 yükselir.
⚡ Hızlı özet
- Terim: Beta
- Kategori: Portföy Yönetimi ve Risk Analizi
- Formül: Var
- Örnek hesaplama: Var
- URL: /finans-terimleri-sozlugu/beta-portfoy-nedir
Genel sık sorulan sorular
Finans terimleri sözlüğü ne işe yarar?
Finans, yatırım, şirket değerleme ve finansal analiz alanlarında kullanılan kavramların anlamını, kullanım alanını ve varsa formülünü hızlıca görmeyi sağlar.
Bu sayfada terim ile arama yapılabilir mi?
Evet. EBITDA, WACC, NPV, IRR, terminal değer veya net işletme sermayesi gibi ifadeler doğrudan aranabilir.
Aynı terimin farklı anlamları da gösterilir mi?
Evet. Aynı terim farklı kategorilerde farklı tanımlarla geçiyorsa ayrıca gösterilir. Tanımı tamamen aynı olan tekrarlar ise gizlenir.
Formül ve örnek hesaplama da gösterilir mi?
Evet. Kayıtta veri varsa ilgili terimin formülü ve örnek hesaplama bölümü detay sayfasında ayrıca gösterilir.